OptieAcademy maakt beginnende en gevorderde beleggers betere optie beleggers. OptieAcademy biedt opleiding,coaching en optie aanbevelingen. In deze categorie optiestrategie treft u artikelen aan over optie strategieën.
Op 2 december 2012 hebben wij bij een koers van €26,95 ASMI als Aandeel van de Week betiteld: https://optieacademy.nl/optiestrategie/aandeel-van-de-week-asm-interessant/
Op maandag 28 januari hebben we onderstaande driepoot opgezet voor maart. De driepoot rent (vooralsnog) de goede kant op.
Vandaag kwam er nieuws over Dell. Wat al enkele weken in de lucht hing is vandaag eindelijk bekrachtigd, Dell gaat van de beurs. Dell-ete beursnotering derhalve.
Het bedrijf heeft ermee in gestemd opgekocht te worden door topman Michael Dell en durfkapitalist Silver Lake. Met de overeenkomst is een bedrag van $24,4 miljard gemoeid. Volgens persbureau Bloomberg is dit de grootste beursexit van een technologiebedrijf sinds de financiële crisis. Het bod ligt 2,9% hoger dan de slotkoers van gisteren van $13,27 per aandeel. Voordat de overnameplannen bekend werden, begin januari, koerste het aandeel nog rond de $10,88.
Walter Energy hebben wij dit weekend gekozen tot Aandeel van de Week. Vooral omdat het aandeel een mooi bodempatroon laat zien: een inverse head and shoulders-patroon. Bij een doorbraak van de weerstand rond $40 kunnen we een rally verwachten richting $52. Als we de naam Walter laten vallen, dan komt bij menigeen wellicht die spreekpop van Jeff Dunham (zie onderstaande video) bij zich op. Voor de liefhebber, even voor de ontspanning het filmpje en dan back to business…
De marktkapitalisatie van Walter Energy (tickersymbol WLT) bedraagt ongeveer $2,4 miljard, wat aangeeft dat het dus niet echt een grote speler is op de energiemarkt. De onderneming is onder meer actief op de gasmarkt, doet in kolen, antraciet, mijnbouw en metallurgische kolen. Het hoofdkantoor staat in Birmingham, Alabama USA. Voor meer info: http://walterenergy.com/
Deze bijdrage biedt inzicht in de Volatility Ranker van , met daaraan gekoppeld een update van onze driepootsuggestie ASMI. De Volatility Ranker doorzoekt alle optieseries uit de AEX en de AMX op Implied Volatility Index (IVIx).
Een hoge IVIx betekent dat de opties relatief duur zijn. Omgekeerd betekent een lage IVIx dat de opties relatief goedkoop zijn. Precies het inzicht in de relatieve prijsontwikkeling dat u nodig heeft voor uw beleggingsbeslissing. Principe: inzicht krijgen in de relatieve prijsontwikkeling van optieseries.
Beleggers gebruiken de Volatility Ranker om snel, zonder reken of tekenwerk te zien welke optieseries relatief hoog of laag geprijsd zijn.
Op 2 december 2012 hebben wij bij een koers van €26,95 ASMI als Aandeel van de Week betiteld: https://optieacademy.nl/optiestrategie/aandeel-van-de-week-asm-interessant/
Ruim 1,5 maand later en we staan ongeveer €2 hoger. Hoe is het vergaan met de driepoot? Onderstaand de grafiek van ASMI driepoot met dank aan http://www.finodex.com/ We zien aan de hand van de Volatility Ranker dat de implied vola van ASMI opties aan de relatief lage kant zijn. De Implied Volatility Index Percentiel bedraagt 14% (zie tabel), wat aangeeft dat het percentage van historische implied vola indices lager ligt dan actuele IV. Met een waarde van 14% zijn ASMI opties dus in absolute zin goedkoop zijn!
Op 2 december 2012 hebben wij bij een koers van €26,95 een optiestrategie aangereikt: Offensieve optietraders zouden een 26 short put/ long 27/32 call-driepoot op kunnen zetten in de februari-serie met €26,95 in de stukken.
De driepoot bestaat in dit geval uit een short FEB 26 Put @ 1,10 (je ontvangt dus 1,10) waarvoor een FEB 27/32 callspread kan worden gekocht @ 1,20 (1,50-0,30). Er wordt dus per saldo €10 (0,1*100) betaald, exclusief kosten.
De maximale winst van deze driepoot op ASMI bedraagt dus €490 (32-27-0,10 maal €100) als het aandeel in februari op of boven €32 expireert. In dit geval maak je dus een rendement van 4900% gerelateerd aan je investering. Afhankelijk van de margin die je moet aanhouden, varieert dit rendementspercentage.
Een negatieve keerzijde is er natuurlijk ook! Als ASMI fors wegzakt tot beneden de uitoefenprijs van de geschreven put ad €26,- loopt het verlies op: €100 per puntdaling. Tussen €26 en €27 heb je je ‘dubbeltje’ investering (lees €10) weggespeeld. Als ASMI wegzakt onder €26 dient dan de short put te worden teruggekocht.
Hoewel het nog niet heel erg hard gaat, loopt de positie wel in ons voordeel: de koers van ASMI bedraagt €28,88 en de driepoot staat momenteel op een ongerealiseerd resultaat van ongeveer €177.
Afgelopen weekend was Advanced Micro Devices (AMD) aandeel van de week: zie https://optieacademy.nl/aandeel-van-de-week/amd-een-dobbeltje-op-zijn-kant/. Wij zouden nog terugkomen zodra wij een passende optiestrategie zouden optuigen. Welnu, dat is inmiddels gelukt: een butterfly voor april. Per saldo betaalden we 10 dollarcent en zitten we dus voor slechts 1 ‘dime’ op de eerste rij!
De daggrafiek van AMD illustreert een duidelijke zijwaartse trend van oktober tot en met januari, met vervolgens een draai naar boven in de afgelopen maanden. De low van december rond €2,21 is een belangrijke steunzone. De indicatoren zijn de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd. Bij een opwaartse uitbraak van bovenstaande weestand op $2,98, kunnen we een rally verwachten richting €4,15, zijnde een niveau van vorig jaar.