Update Ratio Callspread RDS voor Optie Ratio Strategie

Op vrijdag 29 november 2013 hebben wij een 1-op-2 ratio-callspread opgezet in Royal Dutch Shell. Het AEX-zwaargewicht noteerde indertijd €24,65. We kochten 1 keer de RDS JAN 24 Call en schreven daarop 2 RDS JAN 25,50 Calls. Bovenstaande chart van Finodex illustreert de flinke opleving van Olies tot bijna €26.  

RDS
RDS

We verwachtten weliswaar een stijging van RDS, maar niet een dermate forse stijging. Aangezien we 2 geschreven callopties hebben met uitoefenprijs 25,50 ligt aldaar het ideale expiratieniveau. Onderstaand de tabel met de posities die we hebben ingenomen. 

RDS Gehandeld Last Resultaat
11/29/2013 1 JAN Call 24 0.88 1.95 1.07 107
11/29/2013 -1 JAN Call 25.5 0.16 0.5 -0.34 -34
11/29/2013 -1 JAN Call 25.5 0.16 0.5 -0.34 -34
€39

Wat is een ratio spread?
Een ratio spread is een combinatie van opties, waarbij het aantal opties dat is gekocht (long) niet gelijk is aan het aantal verkochte (short) opties. Bij onze trade in RDS hebben we op 1 gekochte call een aantal van 2 opties geschreven met een hogere uitoefenprijs. We hebben een in-the-money calloptie (JAN 24 Call) gekocht en 2 out-of-the-money opties (JAN 25,50 Call) verkocht.

Long 1 JAN 24 Call @ 0,88
Short 2 JAN 25,50 Call @ 0,16

Op deze wijze hebben we het investeringsbedrag van de positie verkleind: €0,88 minus 2 maal €0,16 = €0,56 per ratio callspread.

De maximale winst wordt behaald bij €25,50: €1,50 minus investering ad €0,56= €0,94
Break-even-point 1: €24+€0,56= €24,56
Break-even-point 2: €25,50+€0,94 = €26,44

 

Finodex OptieAcademy
Finodex OptieAcademy

Op de grafiek valt te zien dat het resultaat met €100 afneemt per eurostijging boven €25,50.
Mocht RDS echter fors terugvallen tot onder €24, dan bedraagt het maximale verlies €0,56 (maal 100).

RDS Ratio Callspread voor Optie Ratio
We zijn ruim 1 maand verder en zien het aandeel in de goed richting gaan. Wel is het zo dat het aandeel ook weer niet te hard moet gaan stijgen. In dat geval kunnen we de geschreven opties terugkopen danwel doorrollen.

Voor de Nederlandse markt is Finodex is een zeer handige tool om mooie optieconstructies op te zoeken en op te zetten. Klik hier voor meer informatie….

Graag attenderen we u nog op onze eerstvolgende (Basis) Masterclas Succesvol Beleggen met Opties.

Diensten OptieAcademySuccesvol beleggen met Opties: Masterclass zaterdag 11 januari in Bunnik, van 9:30 uur tot 17:30 uur.

In deze volledig verzorgde dagsessie komen de basiselementen van opties aan bod, alsmede diverse strategieën, waaronder spreads, straddles en strangles.

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan Money Management, Technische Analyse en hoe om te gaan met handelsstrategieën. Dus wanneer in-  en uit de markt te stappen en welke optiestrategie toe te passen. Na deze intensieve en interactieve dag, kunt u succesvol beleggen met opties.

Geheel verzorgde dag voor €397
Deze masterclass voor €397 is geheel verzorgd met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.

Bonussen

  • 3 maanden Optie Aanbevelingen t.w.v. €227,-
  • 1 e-book naar keuze t.w.v. €77,

Totale waarde: €304

 

Diensten OptieAcademy

Wij wensen u veel succes met het (optie)beleggen,

Jan Robert Schutte (06-50746210) en Harry Klip (06-31903957)
E-mail:info@optieacademy.nl

OptieAcademy
Voor een Optiemaal Resultaat

Laat een reactie achter