Iron Condor Driepoot
Iron Condor driepoot gouden wissel. De expiratie van augustus is alweer een week geleden, waarbij we de ontvangen premie va $75 hebben kunnen binnenharken. Het idee achter onze Iron Condor strategie is dat we geld verdienen aan premie short posities (verkochte premie) die we binnenharken binnen een (brede) trading range. Aangezien de optiepremie (te) laag is, zetten we een driepoot op op de VXX.
Iron Condor S&P500
Een mogelijkheid om winsten te behalen is middels een iron condor . Voor een future trader, die dus alleen futures handelt, is er een probleem bij het traden in deze index: periodes van lage volatiliteit.
De index vertoont nu een periode van lagere volatiliteit, waarmee het een handelaar kan blootstellen aan aanzienlijke verliezen als opeens een richting uitgaat en hij niet snel handelt. De bewegingen zijn dan te beperkt om hier optimaal van te kunnen profiteren.
Voor de belegger die bereid is om een op opties gebaseerde aanpak te leren, kan een dergelijk probleem eenvoudig worden opgelost door gebruik te maken van gestructureerde optie trades in combinatie met scherp te controleren risico en efficiënt gebruik van kapitaal.
Daar deze onderliggende waarde een zo actief verhandelde index is, heeft u de mogelijkheid om in uiterst liquide opties te handelen met zeer krappe bid/ask-spreads. Dit zijn twee essentiële kenmerken voor het selecteren van geschikte opties om in te handelen.
De afgelopen maanden hebben we diverse iron condor strategieen opgetuigd, aangezien de optiepremie voldoende interessant was.
Volatility Index (VIX) aanzienlijk gedaald
Laten we eerst de bovenstaande 12 maands grafiek bekijken, waarin we zien dat deze VIX index aanzienlijk is gedaald. Naar een zeer laag niveau van bijna 13!!!! Dit heeft repercussies gehad op de optieprijzen: neerwaartse druk op de premie. Op dit moment hebben we dan ook geen iron condor op de S&P500 opgezet
Driepoot VXX
Bij een driepoot wordt een call- of putspread gekocht, wat wordt (deels) gefinancierd door een geschreven (short) put of call. Bij een callspread wordt een put geschreven en bij een putspread wordt derhalve een call geschreven.
We zien daarentegen kansen in de VXX wat een ETF is op de VIX. We kopen een callspread, wat (deels) wordt gefinancierd door een geschreven put.
Schema bij koers VXX $11,75
Short Put OCT VXX 10 @ $0,57
Long Call OCT VXX 12 @ €1,37
Short C OCT VXX 15 @ €0,70
Totale investering $0,10( ex kosten)
Max winst op $15 (of hoger) $15-$12 = $3,00-$0,10=$2,90
Verlies onder 10: $100 per punt daling
Op septemberexpiratie heeft deze affaire dus een maximale winst van $290 aangezien de multiplier 100 is, optiecontracten maal zijn 100.
Aangezien ik jarenlang ervaring heb als zelfstandig market maker op de Amsterdamse Optiebeurs en vele ‘ups en downs’ heb gekend en het klappen van de zweep van de vloer ken, kan ik mijn optiekennis aan u overdragen.
Hiermee omzeilt u eenvoudig de valkuilen en gevaren van opties en hoeft u geen leergeld op de beurs te betalen. Zo krijgt u alle basisinformatie, die u nodig heeft en kunt u met een goede, bij u passende optiestrategie met vertrouwen gaan handelen in opties.
In het ebook Basis Cursus Opties komt de Iron Condor ook aan bod: klik hier voor meer informatie.
Handelen in opties als een Professional
U kunt natuurlijk ook zelf optieconstructies, bijvoorbeeld iron condor, opzetten met de nieuwste optiehandleiding van Harry Klip Handelen in opties als een professional. Diensten OptieAcademy
U kunt uw ideeën, suggesties en tips mailen naar info@optieacademy.nl